PROJETOS

Operações Long & Short consiste em vender uma ação que está sobre comprada (valor acima do esperado) e, ao mesmo tempo, comprar outra ação que esteja sobre vendida (valor abaixo do esperado). Neste tipo de modalidade de investimento, espera-se que a ação comprada suba de preço e a ação vendida tenha seu preço diminuído. O método estatístico analisado e aplicado nesta pesquisa que identifica qual ativo deve ser comprado e qual deve ser vendido é o de Cointegração para operações Day Trade, ou seja, operações abertas e fechadas no mesmo dia. Foram coletados 180 pares em ambiente simulado e com o mercado aberto. Essas coletas ocorreram antes e depois da abertura da bolsa de Nova Iorque. Dentro desses 180 pares, foram coletados pares que tiveram como amostra 100 e 120 dias de pregão, 240 e 250 dias de pregão e períodos apresentados pela plataforma de operação. Para cada dia de operação foram coletados entre 3 a 6 pares. Como resultado a pesquisa comprovou que: a) é mais rentável operar depois da abertura da bolsa de Nova Iorque; b) os maiores lucros resultaram das operações de 250 períodos; c) a maior rentabilidade ocorreu nas posições fechadas próximas do fechamento do pregão e; d) o lucro líquido médio das operações é de 0,22% sobre o volume total negociado.